O Back test consiste em usar uma série histórica de cotações, que cobre determinado período, para verificar a rentabilidade que seria produzida por determinada estratégia se fosse usada naquele período.

Fazer Back test das estratégias operacionais é fundamental para qualquer trader ter sucesso em suas operações. Embora um resultado favorável não seja sinônimo de retorno, ao fazer um back test adquirimos uma referência e uma confiança na nossa forma de operar.

Acredito que não preciso dissertar mais a respeito da importância e das vantagens dessa ferramenta.

O que gostaria de apresentar aqui são as terminologias de um relatório de resultados de um back test. Como os programas que geram back test são em sua maioria em inglês, temos que nos atentar a especificidade dos conceitos.

A tabela abaixo aponta a maioria das terminologias de um relatório trivial (clique na figura para ler):