Estudo de GAPs no Mercado
Com a interpretação de que os mercados são na verdade 24h e que o preço de abertura desconta uma possível "tendência" do overnight (período que o mercado está trabalhando enquanto estamos fechados). É isso que origina os GAPs. Então em alguns casos entrar na direção do gap seria a mesma coisa que entrar na direção da tendência? Essa é uma questão pertinente já que muitos traders usam a estratégia do fechamento do GAP.
Olhando o Indice futuro desde 2008, o mercado inicio o dia em gap de preço (alta ou baixa), em 38% dos pregões.
Fechou 100% dos gaps em 71% das vezes.
Fechou 50% dos gaps em 84% das vezes.
Quando gap menor que 1%
Fechou 100% dos gaps em 78,5% das vezes.
Fechou 50% dos gaps em 88,8% das vezes.
Quando gap é maior que 1%
Fechou 100% dos gaps em 42% das vezes.
Fechou 50% dos gaps em 64% das vezes.
Cabe ressaltar que existem diversos fatores que podem afetar uma operação e só o fato de ser ou não gap não pode ser um farol verde para iniciarmos uma operação. Contudo, dentro na análise técnica clássica este pode ser usado como confirmação para abrirmos uma posição caso o mercado comece a ter dificuldades em andar na direção da abertura, ou mesmo pode ser uma característica de alguma setup operacional (tática).
Obs.: Se o gap é de alta ou baixa não importa, o resultado foi parecido para os dois lados.
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